PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с XDWT.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.21%/yr vs 25.20%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 24.19%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 22.21% против 25.20% соответственно.

CNX1.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.21%

XDWT.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
10.15%
С начала года
24.19%
6 месяцев
21.19%
1 год
51.86%
3 года*
29.46%
5 лет*
22.68%
10 лет*
25.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.33%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%4.62%20.13%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.19%15.26%34.96%47.01%-24.17%31.76%38.37%43.88%2.20%26.20%

Correlation

The correlation between CNX1.L and XDWT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.91

The correlation between CNX1.L and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

CNX1.L vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.63

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.39

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.22

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

8.34

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.15

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и XDWT.DE

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.20%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.34%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.20%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.20%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-28.20%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.46%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.62%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.32%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и XDWT.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.27%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.73%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

19.97%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

22.06%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

21.27%

+4.23%

Сравнение комиссий CNX1.L и XDWT.DE

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и XDWT.DE

Ни CNX1.L, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNX1.L and XDWT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.DE is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор