Сравнение CNX1.L с WTCH.AS
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.21%/yr vs 25.18%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и WTCH.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции CNX1.L уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 22.21% против 25.18% соответственно.
CNX1.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 22.21%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.33% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.46% | 14.21% | 36.87% | 46.11% | -23.93% | 32.52% | 39.24% | 40.95% | 2.92% | 26.44% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and WTCH.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2016 г. | 0.90 |
The correlation between CNX1.L and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
CNX1.L
WTCH.AS
Сравнение CNX1.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.14 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.11 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.21 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и WTCH.AS
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке WTCH.AS в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -28.40% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -16.51% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -28.40% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -28.40% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -28.40% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.31% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.65% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 6.43% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и WTCH.AS
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.62%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.18% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 14.59% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 19.86% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 21.94% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 21.24% | +4.26% |
Сравнение комиссий CNX1.L и WTCH.AS
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и WTCH.AS
Ни CNX1.L, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CNX1.L and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор