PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX1.L с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNX1.L с SXLK.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNX1.L returned 18.10%/yr vs 22.55%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNX1.L торгуется в GBp, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 23.59%.

CNX1.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.85%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.06%
3 года*
24.63%
5 лет*
18.10%
10 лет*
22.21%

SXLK.AS

1 день
-2.24%
1 месяц
9.03%
С начала года
23.59%
6 месяцев
20.09%
1 год
52.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
22.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX1.L и SXLK.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		17.33%11.57%28.51%47.71%-25.53%29.50%43.24%33.63%-15.47%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		23.59%16.04%25.33%48.12%-21.16%37.65%39.16%42.77%-15.39%

Correlation

The correlation between CNX1.L and SXLK.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.91

The correlation between CNX1.L and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY

Доходность на риск

CNX1.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX1.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNX1.LSXLK.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.43

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.15

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

8.14

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX1.L vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX1.L и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNX1.LSXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.98

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и SXLK.AS

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SXLK.AS в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и SXLK.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNX1.LSXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-28.04%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-16.78%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-28.04%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-28.04%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.81%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.14%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.52%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и SXLK.AS

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 4.62%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNX1.LSXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.40%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

14.51%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

19.68%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

21.86%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

22.61%

+2.89%

Сравнение комиссий CNX1.L и SXLK.AS

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и SXLK.AS

Ни CNX1.L, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CNX1.L and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

CNX1.L is categorized as Nasdaq-100, while SXLK.AS is Technology Equities. CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.15% for SXLK.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и SXLK.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор