Сравнение CNX1.L с NADQ.DE
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while NADQ.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.21%/yr vs 22.63%/yr for NADQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.22%/yr for NADQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и NADQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как NADQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NADQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у NADQ.DE с доходностью 19.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNX1.L имеют среднегодовую доходность 22.21%, а акции NADQ.DE немного впереди с 22.63%.
CNX1.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 22.21%
NADQ.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и NADQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.33% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 19.63% | 12.61% | 28.23% | 48.44% | -26.07% | 29.89% | 42.33% | 35.59% | 4.74% | 20.68% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and NADQ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between CNX1.L and NADQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск
CNX1.L
NADQ.DE
Сравнение CNX1.L c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | NADQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.96 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.00 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и NADQ.DE
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке NADQ.DE в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и NADQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -28.27% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.02% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.19% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -27.53% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -27.53% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.79% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.96% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.79% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и NADQ.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеют волатильность 4.62% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.67% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 15.23% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 19.40% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 19.48% | +6.02% |
Сравнение комиссий CNX1.L и NADQ.DE
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NADQ.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и NADQ.DE
CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CNX1.L and NADQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.22% for NADQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и NADQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор