Сравнение CNX1.L с CNDX.AS
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds from iShares tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNX1.L returned 22.21%/yr vs 22.42%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNX1.L имеют среднегодовую доходность 22.21%, а акции CNDX.AS немного впереди с 22.42%.
CNX1.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 22.21%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам CNX1.L и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.33% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 29.50% | 43.24% | 33.63% | 4.62% | 20.13% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.01% | 11.84% | 29.14% | 47.41% | -26.28% | 30.57% | 43.51% | 32.54% | 5.56% | 21.08% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and CNDX.AS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between CNX1.L and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
CNX1.L
CNDX.AS
Сравнение CNX1.L c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNX1.L | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.71 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 10.83 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNX1.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и CNDX.AS
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке CNDX.AS в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -27.59% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.00% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.96% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -27.59% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -27.59% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.69% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.64% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеют волатильность 4.62% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.47% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 14.94% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 19.29% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 19.58% | +5.92% |
Сравнение комиссий CNX1.L и CNDX.AS
И CNX1.L, и CNDX.AS имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и CNDX.AS
Ни CNX1.L, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CNX1.L and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L and CNDX.AS have the same expense ratio: 0.36% per year.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор