Сравнение CNQ с PKG
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and PKG (Packaging Corporation of America) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 15.57%/yr for PKG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и PKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции PKG по среднегодовой доходности: 18.22% против 15.57% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
PKG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам CNQ и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
PKG Packaging Corporation of America | 7.03% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Correlation
The correlation between CNQ and PKG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CNQ and PKG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.03B
PKG:
$19.55B
CNQ:
$4.65
PKG:
$8.25
CNQ:
9.95
PKG:
26.58
CNQ:
0.48
PKG:
35.03
CNQ:
2.37
PKG:
2.14
CNQ:
2.17
PKG:
4.26
CNQ:
$40.74B
PKG:
$9.22B
CNQ:
$12.53B
PKG:
$1.89B
CNQ:
$22.99B
PKG:
$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. PKG — Ранг доходности на риск
CNQ
PKG
Сравнение CNQ c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.84 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.86 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.54 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и PKG
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и PKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -66.88% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -17.21% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -28.43% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -31.78% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -38.18% | -39.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -10.39% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -11.72% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 7.81% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и PKG
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 8.19% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 20.03% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 26.97% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 25.34% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 27.33% | +12.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и PKG
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности PKG в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.28% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и PKG
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and PKG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to PKG (8.19%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs PKG's -66.88%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и PKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор