Сравнение CNQ с HD
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 18.22% против 11.84% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам CNQ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CNQ and HD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.21 |
The correlation between CNQ and HD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.03B
HD:
$308.47B
CNQ:
$4.65
HD:
$14.08
CNQ:
9.95
HD:
22.00
CNQ:
2.37
HD:
1.85
CNQ:
2.17
HD:
22.23
CNQ:
$40.74B
HD:
$166.59B
CNQ:
$12.53B
HD:
$55.19B
CNQ:
$22.99B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. HD — Ранг доходности на риск
CNQ
HD
Сравнение CNQ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.47 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.96 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.58 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.11 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и HD
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -70.46% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -28.81% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -28.84% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -34.73% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -37.99% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -25.37% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -20.60% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 14.08% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и HD
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.57% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 17.61% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 23.46% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 24.05% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 24.81% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и HD
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и HD
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and HD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs HD's -70.46%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор