Сравнение CNQ с FNF
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 18.22% против 10.97% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
FNF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам CNQ и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -12.87% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between CNQ and FNF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between CNQ and FNF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.03B
FNF:
$12.66B
CNQ:
$4.65
FNF:
$2.81
CNQ:
9.95
FNF:
16.75
CNQ:
2.37
FNF:
0.86
CNQ:
2.17
FNF:
1.45
CNQ:
$40.74B
FNF:
$14.81B
CNQ:
$12.53B
FNF:
$7.82B
CNQ:
$22.99B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. FNF — Ранг доходности на риск
CNQ
FNF
Сравнение CNQ c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.31 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.78 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.29 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и FNF
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -72.49% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -24.43% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -30.06% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -36.69% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -56.21% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -23.93% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -17.12% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 9.50% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и FNF
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.89% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 19.64% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 25.95% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 26.10% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 28.13% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и FNF
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FNF в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.26% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и FNF
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and FNF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.80%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs FNF's -72.49%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор