Сравнение CNQ с BAH
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, CNQ returned 18.22%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 18.22% против 12.42% соответственно.
CNQ
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 18.22%
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам CNQ и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.99% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between CNQ and BAH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CNQ:
$97.03B
BAH:
$9.57B
CNQ:
$4.65
BAH:
$6.91
CNQ:
9.95
BAH:
11.47
CNQ:
0.48
BAH:
0.33
CNQ:
2.37
BAH:
0.87
CNQ:
2.17
BAH:
8.66
CNQ:
$40.74B
BAH:
$11.22B
CNQ:
$12.53B
BAH:
$4.99B
CNQ:
$22.99B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. BAH — Ранг доходности на риск
CNQ
BAH
Сравнение CNQ c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.58 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | -0.95 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.57 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.57 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и BAH
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -60.24% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -37.07% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -60.24% | +24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -60.24% | +24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -60.24% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -55.99% | +48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -10.71% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 22.43% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и BAH
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 8.80%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 12.36% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 31.28% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 37.83% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 31.01% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 28.67% | +11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и BAH
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BAH в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и BAH
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and BAH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to CNQ (8.80%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs BAH's -60.24%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор