PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с WSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с WSP.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and WSP.TO (WSP Global Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 18.02%/yr for WSP.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и WSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у WSP.TO с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции WSP.TO по среднегодовой доходности: 23.85% против 18.02% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

WSP.TO

1 день
-2.34%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-33.85%
3 года*
2.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и WSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
WSP.TO
WSP Global Inc.		-26.45%-1.18%37.07%19.24%-13.60%53.84%38.33%54.10%0.28%37.94%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and WSP.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between CNQ.TO and WSP.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

WSP.TO:

CA$24.65B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

WSP.TO:

CA$7.30

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

WSP.TO:

24.98

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

WSP.TO:

1.42

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

WSP.TO:

1.31

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

WSP.TO:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

WSP.TO:

CA$18.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

WSP.TO:

CA$3.18B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

WSP.TO:

CA$2.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

WSP Global Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с WSP.TO:
WSP.TO с STN.TOWSP.TO с ACMWSP.TO с ATRL.TOWSP.TO с ARCAD.ASWSP.TO с SPYWSP.TO с STRLWSP.TO с TRI.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. WSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WSP.TO
Ранг доходности на риск WSP.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSP.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSP.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSP.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c WSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и WSP Global Inc. (WSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOWSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.27

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.66

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.77

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.92

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-2.08

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. WSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WSP.TO равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и WSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOWSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.27

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.29

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и WSP.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки WSP.TO в -45.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и WSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOWSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-45.04%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-37.09%

+21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-37.09%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-37.09%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-37.11%

-37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-37.09%

+30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-10.55%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

16.28%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и WSP.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.92%, в то время как у WSP Global Inc. (WSP.TO) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOWSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

10.74%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

23.64%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

26.78%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

23.72%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

24.34%

+13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и WSP.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности WSP.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
WSP.TO
WSP Global Inc.		0.82%0.60%0.59%0.81%0.95%0.82%1.24%1.69%2.56%2.50%3.36%3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и WSP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и WSP Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
4.55B
(CNQ.TO) Общая выручка
(WSP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и WSP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и WSP Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
17.9%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

WSP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

WSP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WSP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and WSP.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и WSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор