Сравнение CNQ.TO с UNH
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 14.19%/yr for UNH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и UNH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как UNH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 26.38%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 23.85% против 14.19% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
UNH
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.38% | -36.19% | 5.85% | -1.60% | 13.71% | 45.13% | 18.37% | 15.06% | 24.15% | 30.37% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and UNH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CNQ.TO and UNH shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$135.53B
UNH:
$369.98B
CNQ.TO:
CA$4.65
UNH:
$13.23
CNQ.TO:
13.91
UNH:
30.74
CNQ.TO:
3.41
UNH:
0.82
CNQ.TO:
3.04
UNH:
3.56
CNQ.TO:
CA$39.61B
UNH:
$449.71B
CNQ.TO:
CA$12.42B
UNH:
$84.55B
CNQ.TO:
CA$17.78B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. UNH — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
UNH
Сравнение CNQ.TO c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ.TO | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.39 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 2.99 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ.TO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.02 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.15 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и UNH
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, примерно равная максимальной просадке UNH в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -72.58% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -29.47% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -61.53% | +28.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -61.53% | +28.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -61.53% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -32.42% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -17.95% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 13.63% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и UNH
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.92% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.50% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 30.89% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 40.04% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 32.57% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 30.92% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и UNH
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и UNH
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and UNH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор