PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с TD.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 15.57%/yr for TD.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 23.85% против 15.57% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and TD.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.36

The correlation between CNQ.TO and TD.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

TD.TO:

CA$265.60B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

TD.TO:

18.10

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

TD.TO:

0.65

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

TD.TO:

2.40

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

TD.TO:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.75

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.78

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.83

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

10.77

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

45.21

-35.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOTD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.75

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и TD.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-52.42%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-6.68%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-15.04%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-26.06%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-35.80%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

0.00%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-7.29%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

1.59%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и TD.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.24%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

11.86%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

15.16%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

17.16%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

19.29%

+18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и TD.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TD.TO в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
10.81B
27.03B
(CNQ.TO) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и TD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
55.2%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and TD.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор