PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с T.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 12.82%/yr for T.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции T.TO по среднегодовой доходности: 23.85% против 12.82% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

T.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-17.45%
3 года*
-6.39%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
T.TO
TELUS Corporation		-3.87%0.34%-11.50%-4.41%-8.27%23.58%113.11%21.76%3.92%21.55%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and T.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between CNQ.TO and T.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

T.TO:

CA$26.55B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

T.TO:

28.27

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

T.TO:

1.29

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

T.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

TELUS Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.04

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.29

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.71

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-1.27

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.04

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

-0.23

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и T.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки T.TO в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-39.72%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-24.59%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-24.59%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.60%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-38.60%

-36.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-35.84%

+28.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-10.12%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

13.81%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и T.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.97%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

13.40%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

16.82%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

16.45%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

33.58%

+4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и T.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности T.TO в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
T.TO
TELUS Corporation		9.82%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
4.99B
(CNQ.TO) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.1%
16.5%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and T.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор