Сравнение CNQ.TO с NSRGY
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 6.90%/yr for NSRGY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и NSRGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как NSRGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NSRGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 23.85% против 6.90% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
NSRGY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 6.90%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.76% | 19.10% | -20.87% | 0.43% | -10.62% | 22.26% | 8.98% | 31.60% | 5.44% | 18.82% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and NSRGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between CNQ.TO and NSRGY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$135.53B
NSRGY:
$247.02B
CNQ.TO:
CA$4.65
NSRGY:
$7.72
CNQ.TO:
13.91
NSRGY:
12.41
CNQ.TO:
3.41
NSRGY:
1.36
CNQ.TO:
3.04
NSRGY:
7.52
CNQ.TO:
CA$39.61B
NSRGY:
$181.02B
CNQ.TO:
CA$12.42B
NSRGY:
$83.86B
CNQ.TO:
CA$17.78B
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
NSRGY
Сравнение CNQ.TO c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ.TO | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.21 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -0.37 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.15 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.01 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.18 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и NSRGY
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, примерно равная максимальной просадке NSRGY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -74.57% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -16.68% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -28.23% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -33.02% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -33.02% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -16.71% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -25.92% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 9.63% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и NSRGY
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.17% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 15.52% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 23.47% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 20.79% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 19.50% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и NSRGY
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NSRGY в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и NSRGY
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and NSRGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор