PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с HD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 12.86%/yr for HD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как HD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 23.85% против 12.86% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

HD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.33%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-9.52%
1 год
-11.69%
3 года*
5.46%
5 лет*
5.61%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
HD
The Home Depot, Inc.		-7.05%-13.47%24.73%10.09%-17.03%59.43%21.55%25.18%0.50%34.82%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and HD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between CNQ.TO and HD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

HD:

$308.47B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

HD:

22.00

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

HD:

1.85

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

HD:

22.23

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

CNQ.TO vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.49

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.58

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.40

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-0.81

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.49

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.23

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и HD

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки HD в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-57.44%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-29.51%

+14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-31.07%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-33.94%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.94%

-40.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-26.55%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-13.82%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

14.37%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и HD

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.59%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

17.87%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

23.79%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

24.77%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

25.60%

+12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и HD

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности HD в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
10.81B
41.77B
(CNQ.TO) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, HD значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
33.0%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and HD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор