PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с GOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 27.21%/yr for GOOG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 23.85% против 27.21% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

GOOG

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.09%
С начала года
17.35%
6 месяцев
15.92%
1 год
111.53%
3 года*
45.73%
5 лет*
27.49%
10 лет*
27.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
GOOG
Alphabet Inc		17.35%57.87%47.10%55.05%-34.79%65.09%27.92%23.78%7.29%26.40%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and GOOG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.17

The correlation between CNQ.TO and GOOG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

GOOG:

$4.42T

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

GOOG:

27.54

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

GOOG:

1.35

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

GOOG:

10.44

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

GOOG:

9.23

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Alphabet Inc

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

CNQ.TO vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.91

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.28

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.81

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

19.88

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.91

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и GOOG

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки GOOG в -39.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-39.75%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-19.31%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-30.46%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-39.75%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-39.75%

-34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.80%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.46%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

5.63%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и GOOG

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 8.92% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

20.73%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

28.74%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

31.72%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

29.72%

+8.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и GOOG

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GOOG в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
10.81B
109.90B
(CNQ.TO) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, GOOG значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.1%
62.5%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and GOOG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор