PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с FNV.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 13.78%/yr for FNV.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у FNV.TO с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 23.85% против 13.78% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

FNV.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-5.70%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.62%
1 год
31.77%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		5.41%69.89%16.50%-19.65%6.38%10.37%19.99%41.29%-3.60%26.45%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and FNV.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.12

The correlation between CNQ.TO and FNV.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

FNV.TO:

CA$57.85B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

FNV.TO:

CA$7.09

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

FNV.TO:

42.21

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

FNV.TO:

0.88

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

FNV.TO:

27.50

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

FNV.TO:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

FNV.TO:

CA$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

FNV.TO:

CA$1.61B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

FNV.TO:

CA$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOFNV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.91

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.32

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.46

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

3.38

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FNV.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOFNV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.91

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.39

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и FNV.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и FNV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-47.77%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-21.85%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-27.39%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-33.81%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-38.28%

-36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-21.85%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-12.25%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

9.43%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и FNV.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.92%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

12.74%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

29.25%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

35.15%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

28.40%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

28.81%

+9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и FNV.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FNV.TO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.73%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
639.45M
(CNQ.TO) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
80.9%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and FNV.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и FNV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор