PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с DHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 12.21%/yr for DHR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как DHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 23.85% против 12.21% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

DHR

1 день
-0.14%
1 месяц
9.45%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-17.30%
1 год
-3.81%
3 года*
-2.29%
5 лет*
0.27%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
DHR
Danaher Corporation		-18.19%-4.23%8.09%-3.57%-13.89%48.49%41.89%43.39%21.20%11.89%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and DHR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between CNQ.TO and DHR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

DHR:

$130.53B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

DHR:

35.51

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

DHR:

5.29

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

DHR:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Danaher Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TODHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.13

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.01

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.11

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-0.27

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TODHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.13

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и DHR

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки DHR в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TODHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-42.08%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-33.50%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-42.08%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-42.08%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-42.08%

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-33.29%

+26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.63%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

13.89%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и DHR

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 8.92% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TODHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.25%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

19.96%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

28.49%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

28.44%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

26.13%

+12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и DHR

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DHR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
DHR
Danaher Corporation		0.74%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
5.95B
(CNQ.TO) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, DHR значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.1%
60.3%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and DHR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор