PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с BR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 11.79%/yr for BR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как BR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -31.65%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 23.85% против 11.79% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

BR

1 день
-1.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-33.36%
1 год
-36.97%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-31.65%-4.31%21.11%52.51%-20.53%21.06%23.29%25.21%16.93%29.68%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and BR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.19

The correlation between CNQ.TO and BR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

BR:

$17.43B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

BR:

$9.35

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

BR:

15.94

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

BR:

1.41

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

BR:

2.40

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

BR:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

BR:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

BR:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

BR:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT

Доходность на риск

CNQ.TO vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.43

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-2.11

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.81

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-1.54

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.43

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.14

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и BR

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки BR в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-48.09%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-45.81%

+30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-45.81%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-45.81%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-45.81%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-42.70%

+35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.34%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

24.10%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и BR

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеют волатильность 8.92% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.34%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

22.04%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

25.99%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

24.06%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

24.73%

+13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и BR

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BR в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
1.95B
(CNQ.TO) Общая выручка
(BR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, BR значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Broadridge Financial Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
32.1%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and BR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор