PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с BLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 14.93%/yr for BLK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как BLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 23.85% против 14.93% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

BLK

1 день
0.19%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-4.53%
1 год
4.77%
3 года*
17.57%
5 лет*
8.21%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
BLK
BlackRock, Inc.		-4.30%1.69%40.24%15.06%-15.35%29.33%43.71%26.43%-14.99%28.84%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and BLK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between CNQ.TO and BLK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

BLK:

$164.14B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

BLK:

$38.89

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

BLK:

25.58

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

BLK:

6.22

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

BLK:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

CNQ.TO vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.19

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.43

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.19

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

0.43

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.19

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.30

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и BLK

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки BLK в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-52.03%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-24.90%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-25.28%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-38.61%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-38.61%

-36.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-16.55%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-11.89%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

11.06%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и BLK

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 8.92% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.65%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

20.42%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

25.84%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

27.31%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

28.45%

+9.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и BLK

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BLK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
6.77B
(CNQ.TO) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, BLK значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
81.4%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and BLK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор