PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с AON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and AON (Aon plc) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 13.62%/yr for AON. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как AON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 23.85% против 13.62% соответственно.

CNQ.TO

1 день
1.41%
1 месяц
6.19%
С начала года
40.35%
6 месяцев
40.01%
1 год
56.90%
3 года*
27.53%
5 лет*
34.64%
10 лет*
23.85%

AON

1 день
-0.54%
1 месяц
6.34%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-3.90%
1 год
-9.59%
3 года*
3.53%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.35%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
AON
Aon plc		-5.53%-5.46%34.99%-4.63%6.99%43.32%-0.06%38.71%19.19%13.26%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and AON is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between CNQ.TO and AON shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.53B

AON:

$70.19B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.91

AON:

17.89

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.67

AON:

0.45

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.41

AON:

4.03

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

AON:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Aon plc

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

CNQ.TO vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.39

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.37

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.50

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

-0.98

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.39

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и AON

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AON в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-38.35%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-19.09%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-28.33%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-28.33%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.15%

-41.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-22.27%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.89%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

9.88%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и AON

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

6.05%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

20.18%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

24.82%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

23.97%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.13%

24.19%

+13.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и AON

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности AON в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
5.03B
(CNQ.TO) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, AON значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
52.5%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and AON have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор