Сравнение CNM с LLY
CNM (Core & Main, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 38.07%/yr for LLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам CNM и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 16.57% |
Correlation
The correlation between CNM and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between CNM and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
LLY:
$28.14
CNM:
15.63
LLY:
40.83
CNM:
0.26
LLY:
0.82
CNM:
0.90
LLY:
14.28
CNM:
$7.65B
LLY:
$72.25B
CNM:
$2.06B
LLY:
$59.75B
CNM:
$856.00M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. LLY — Ранг доходности на риск
CNM
LLY
Сравнение CNM c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.14 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.32 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.33 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и LLY
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -68.24% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -23.64% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -34.48% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | 0.00% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -19.22% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 9.49% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и LLY
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.05%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 27.05% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 38.16% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 32.54% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 30.18% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и LLY
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и LLY
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор