Сравнение CNM с DELL
CNM (Core & Main, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 107.08%/yr for DELL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNM и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 15.51% |
Correlation
The correlation between CNM and DELL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
DELL:
$12.42
CNM:
15.63
DELL:
32.27
CNM:
0.26
DELL:
2.05
CNM:
0.90
DELL:
2.02
CNM:
$7.65B
DELL:
$134.00B
CNM:
$2.06B
DELL:
$25.67B
CNM:
$856.00M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. DELL — Ранг доходности на риск
CNM
DELL
Сравнение CNM c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.02 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 18.09 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.97 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и DELL
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -59.59% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -32.34% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -59.59% | +20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -13.99% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -18.49% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 14.32% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и DELL
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.05%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 37.86% | -28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 54.13% | -30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 65.53% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 50.75% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 47.95% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и DELL
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и DELL
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and DELL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор