Сравнение CNM с CAMT
CNM (Core & Main, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 75.79%/yr for CAMT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
Сравнение доходности по годам CNM и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 32.53% |
Correlation
The correlation between CNM and CAMT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
CAMT:
$0.98
CNM:
15.63
CAMT:
172.44
CNM:
0.26
CAMT:
35.14
CNM:
0.90
CAMT:
16.60
CNM:
$7.65B
CAMT:
$499.09M
CNM:
$2.06B
CAMT:
$250.68M
CNM:
$856.00M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. CAMT — Ранг доходности на риск
CNM
CAMT
Сравнение CNM c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.81 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 11.94 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.08 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и CAMT
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -97.71% | +57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -27.07% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -63.16% | +24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -18.70% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -55.74% | +38.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 10.89% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и CAMT
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.05%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 29.50% | -20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 49.19% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 62.80% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 55.56% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 51.88% | -11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и CAMT
Ни CNM, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и CAMT
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and CAMT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to CNM (9.05%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор