Сравнение CNI с T
CNI (Canadian National Railway Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.46%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции CNI превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.46% против 2.86% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 24.55%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.46%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CNI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 22.98% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CNI and T is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between CNI and T has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNI:
$7.60
T:
$3.04
CNI:
15.90
T:
7.39
CNI:
4.33
T:
1.29
CNI:
$17.29B
T:
$125.65B
CNI:
$7.64B
T:
$105.41B
CNI:
$8.60B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. T — Ранг доходности на риск
CNI
T
Сравнение CNI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.75 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.59 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.75 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CNI и T
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -64.15% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.87% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -21.87% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -32.01% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -42.35% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -21.87% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -15.72% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 10.34% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и T
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.06%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.50% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 17.57% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 21.98% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.97% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 23.71% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и T
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNI and T have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to CNI (4.06%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs T's -64.15%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор