PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с VVSM.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 16.76%/yr vs 36.00%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 77.37%.

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

VVSM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
8.84%
С начала года
77.37%
6 месяцев
76.38%
1 год
157.88%
3 года*
58.54%
5 лет*
36.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%5.98%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		77.37%50.40%23.95%75.57%-36.50%45.89%-14.19%

Correlation

The correlation between CNDX.L and VVSM.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between CNDX.L and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

CNDX.L vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
4.67

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.84

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

10.98

-7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

39.75

-28.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 4.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

4.67

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.96

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и VVSM.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-45.83%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.00%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-36.86%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-45.83%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.09%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-11.72%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и VVSM.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 5.44%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

13.44%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

26.06%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

32.92%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

32.43%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

32.89%

-12.80%

Сравнение комиссий CNDX.L и VVSM.DE

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и VVSM.DE

Ни CNDX.L, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and VVSM.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while VVSM.DE is Semiconductors. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.35% for VVSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор