Сравнение CNDX.L с TLT
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.32%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 21.32% против -1.85% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 21.32%
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.32% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and TLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | -0.12 |
The correlation between CNDX.L and TLT shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
CNDX.L
TLT
Сравнение CNDX.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.49 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.19 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.38 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | -0.42 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.25 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и TLT
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -48.35% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -7.58% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -19.18% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -43.70% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -48.35% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -40.92% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -13.83% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.08% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и TLT
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.65% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 6.51% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 9.60% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.85% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.91% | +5.18% |
Сравнение комиссий CNDX.L и TLT
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и TLT
CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.63% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and TLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while TLT is Government Bonds. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор