PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNDX.L с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 21.32% против 1.63% соответственно.


CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и SHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between CNDX.L and SHY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

-0.09

The correlation between CNDX.L and SHY shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CNDX.L vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNDX.LSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.76

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

15.12

-3.41

CNDX.L vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNDX.LSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.28

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и SHY

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и SHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNDX.LSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-5.71%

-29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-0.89%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-0.97%

-21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-5.71%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-5.71%

-29.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.39%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.52%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.22%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и SHY

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNDX.LSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

0.38%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

0.95%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

1.33%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

1.99%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

1.57%

+18.52%

Сравнение комиссий CNDX.L и SHY

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и SHY

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы


CNDX.L and SHY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while SHY is Government Bonds. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор