PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.32%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 21.32% против 8.54% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between CNDX.L and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.17

The correlation between CNDX.L and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и DBC

Секторы
CNDX.L
DBC

Технологии

57.9%

-

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
91.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNDX.L
57.9%
DBC

-

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.6%
DBC

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.7%
DBC

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
DBC

-

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.2%
DBC

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
DBC

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
DBC

-

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
DBC
91.5%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

CNDX.L vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.17

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.81

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.27

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.03

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.11

+0.92

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и DBC

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-76.36%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.76%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-13.82%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-27.34%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-41.71%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-23.76%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-46.21%

+41.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.39%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и DBC

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 5.44%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.20%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

16.02%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.91%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

19.20%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.82%

+2.27%

Сравнение комиссий CNDX.L и DBC

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и DBC

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while DBC is Commodities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор