PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с CMOD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 16.76%/yr vs 10.42%/yr for CMOD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 22.33%.

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%

CMOD.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.74%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.42%
1 год
33.62%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%30.11%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.33%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between CNDX.L and CMOD.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.19

The correlation between CNDX.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и CMOD.L

Секторы
CNDX.L
CMOD.L

Технологии

57.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.7%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
35.8%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

CNDX.L
57.9%
CMOD.L
5.6%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
CMOD.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.6%
CMOD.L
9.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.7%
CMOD.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.2%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
CMOD.L
35.8%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
CMOD.L
17.8%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.98

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.50

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.60

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

10.43

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.47

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и CMOD.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-33.16%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.28%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-11.65%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-26.86%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.23%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-12.25%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.21%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и CMOD.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 5.44% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

15.05%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.91%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.60%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

14.68%

+5.41%

Сравнение комиссий CNDX.L и CMOD.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и CMOD.L

Ни CNDX.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and CMOD.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while CMOD.L is Commodities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор