Сравнение CNDX.AS с XNAQ.L
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.AS tracks the NASDAQ-100 Index while XNAQ.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.AS returned 18.67%/yr vs 18.17%/yr for XNAQ.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 18.43%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
XNAQ.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 32.07% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 18.43% | 5.89% | 34.84% | 50.95% | -29.29% | -3.87% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and XNAQ.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between CNDX.AS and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
XNAQ.L
Сравнение CNDX.AS c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.41 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.20 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и XNAQ.L
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -33.06% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.07% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -26.50% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.21% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.78% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -12.38% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.38% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и XNAQ.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеют волатильность 4.35% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.44% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.95% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.57% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 24.18% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 26.43% | -6.82% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и XNAQ.L
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и XNAQ.L
Ни CNDX.AS, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CNDX.AS and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор