Сравнение CNDX.AS с XLKQ.L
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 25.62%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.AS показывает доходность 20.95%, а XLKQ.L немного выше – 21.58%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 25.62% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
XLKQ.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 21.58%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 21.58% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 30.44% | 53.56% | 1.28% | 17.02% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and XLKQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between CNDX.AS and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
XLKQ.L
Сравнение CNDX.AS c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.86 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 7.63 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и XLKQ.L
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -40.10% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -15.78% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -30.46% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.46% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -30.78% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.59% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -8.03% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.93% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и XLKQ.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.18% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.79% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 19.95% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 26.76% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.78% | -4.17% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и XLKQ.L
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и XLKQ.L
Ни CNDX.AS, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CNDX.AS and XLKQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while XLKQ.L is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор