PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.AS с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 21.25% против 24.00% соответственно.

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.85%
С начала года
20.95%
6 месяцев
18.81%
1 год
37.23%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
10.09%
С начала года
25.23%
6 месяцев
22.39%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%4.53%16.12%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and XDWT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between CNDX.AS and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

CNDX.AS vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.10

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.12

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

8.24

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.09

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и XDWT.DE

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.ASXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-31.61%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-15.59%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-29.46%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.46%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-31.61%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.61%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.82%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.91%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и XDWT.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.ASXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.11%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.96%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.39%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.55%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.46%

-1.85%

Сравнение комиссий CNDX.AS и XDWT.DE

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и XDWT.DE

Ни CNDX.AS, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNDX.AS and XDWT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while XDWT.DE is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор