Сравнение CNDX.AS с WTCH.AS
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for WTCH.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 21.25% против 23.98% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and WTCH.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.95 |
The correlation between CNDX.AS and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
WTCH.AS
Сравнение CNDX.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.06 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 8.10 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и WTCH.AS
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -31.28% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -15.67% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -30.06% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.06% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -31.28% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.46% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.89% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.96% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и WTCH.AS
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.02% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.82% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.28% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.45% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.39% | -1.78% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и WTCH.AS
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и WTCH.AS
Ни CNDX.AS, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CNDX.AS and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WTCH.AS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTCH.AS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while WTCH.AS is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.30% for WTCH.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор