PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с SXLK.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.AS с SXLK.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.AS returned 18.67%/yr vs 22.39%/yr for SXLK.AS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и SXLK.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 24.56%.

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.85%
С начала года
20.95%
6 месяцев
18.81%
1 год
37.23%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
8.97%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.63%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и SXLK.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%-15.67%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%51.36%-15.98%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and SXLK.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between CNDX.AS and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE
Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY

Доходность на риск

CNDX.AS vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASSXLK.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.14

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.09

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

8.23

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. SXLK.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLK.AS равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и SXLK.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASSXLK.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.99

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и SXLK.AS

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке SXLK.AS в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и SXLK.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.ASSXLK.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-31.37%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-15.83%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-30.08%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-30.08%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.96%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.54%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.97%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и SXLK.AS

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLK.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.ASSXLK.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.18%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.71%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.07%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.37%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.98%

-3.37%

Сравнение комиссий CNDX.AS и SXLK.AS

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SXLK.AS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и SXLK.AS

Ни CNDX.AS, ни SXLK.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNDX.AS and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while SXLK.AS is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.15% for SXLK.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и SXLK.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор