Сравнение CNDX.AS с IITU.L
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 25.71%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.AS показывает доходность 20.95%, а IITU.L немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 25.71% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
IITU.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 25.71%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 21.03% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 2.99% | 20.63% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and IITU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between CNDX.AS and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
IITU.L
Сравнение CNDX.AS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.80 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 7.39 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и IITU.L
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -47.18% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -15.78% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -29.94% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -29.94% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -30.70% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.65% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.97% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.99% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и IITU.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 7.30% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.97% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 20.37% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 26.74% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.07% | -4.46% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и IITU.L
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и IITU.L
Ни CNDX.AS, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CNDX.AS and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор