PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNDX.AS с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.AS показывает доходность 20.95%, а IITU.L немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 25.71% соответственно.


CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.85%
С начала года
20.95%
6 месяцев
18.81%
1 год
37.23%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%

IITU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.03%
6 месяцев
18.14%
1 год
44.42%
3 года*
30.15%
5 лет*
24.56%
10 лет*
25.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%4.53%16.12%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
21.03%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%2.99%20.63%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and IITU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.90

The correlation between CNDX.AS and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

CNDX.AS vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNDX.ASIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.80

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

7.39

+3.62

CNDX.AS vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNDX.ASIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.72

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и IITU.L

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNDX.ASIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-47.18%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-15.78%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-29.94%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.94%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-30.70%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.65%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.97%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.99%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и IITU.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNDX.ASIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.30%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.97%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.37%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

26.74%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.07%

-4.46%

Сравнение комиссий CNDX.AS и IITU.L

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и IITU.L

Ни CNDX.AS, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CNDX.AS and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор