Сравнение CNDX.AS с ANXG.L
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 17.01%/yr for ANXG.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и ANXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции CNDX.AS превзошли акции ANXG.L по среднегодовой доходности: 21.25% против 17.01% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
ANXG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 18.53% | 5.87% | 34.91% | 51.14% | -29.26% | 38.29% | 35.58% | 42.74% | -22.98% | 27.35% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and ANXG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.76 |
Over the past year, CNDX.AS and ANXG.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.76, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
ANXG.L
Сравнение CNDX.AS c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.41 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 10.17 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.76 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и ANXG.L
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и ANXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -32.74% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.13% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -26.49% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.37% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -32.74% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.72% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.60% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и ANXG.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) имеют волатильность 4.35% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.35% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.94% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.54% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.87% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.24% | -2.63% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и ANXG.L
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и ANXG.L
Ни CNDX.AS, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CNDX.AS and ANXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.13% for ANXG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и ANXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор