Сравнение CNC с SHW
CNC (Centene Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CNC returned 6.71%/yr vs 12.93%/yr for SHW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC показывает доходность 58.03%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 6.71% против 12.93% соответственно.
CNC
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 16.21%
- С начала года
- 58.03%
- 6 месяцев
- 71.67%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 6.71%
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CNC и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 58.03% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CNC and SHW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between CNC and SHW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNC:
$32.23B
SHW:
$74.32B
CNC:
-$13.07
SHW:
$10.42
CNC:
0.16
SHW:
3.12
CNC:
1.50
SHW:
16.77
CNC:
$198.10B
SHW:
$23.94B
CNC:
$29.57B
SHW:
$11.76B
CNC:
-$5.11B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC vs. SHW — Ранг доходности на риск
CNC
SHW
Сравнение CNC c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.72 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.52 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CNC и SHW
Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -52.02% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -21.36% | -34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -25.69% | -42.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -42.46% | -31.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -42.46% | -31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.11% | -24.03% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -11.63% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.84% | 10.16% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC и SHW
Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 6.99% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 18.56% | +17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.57% | 24.80% | +39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 26.15% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.53% | 26.53% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC и SHW
CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNC и SHW
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNC and SHW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.25%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs SHW's -52.02%.
CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNC и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор