PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNC с LPLA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNC (Centene Corporation) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CNC returned 6.71%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNC и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 58.03%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 6.71% против 29.01% соответственно.

CNC

1 день
4.33%
1 месяц
16.21%
С начала года
58.03%
6 месяцев
71.67%
1 год
17.89%
3 года*
-1.96%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
6.71%

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNC и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNC
Centene Corporation		58.03%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between CNC and LPLA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.26

The correlation between CNC and LPLA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNC:

$32.23B

LPLA:

$22.82B

EPS

CNC:

-$13.07

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/S

CNC:

0.16

LPLA:

1.24

Коэффициент P/B

CNC:

1.50

LPLA:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

CNC:

$198.10B

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNC:

$29.57B

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

CNC:

-$5.11B

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centene Corporation

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с HCACNC с TTDCNC с SPYCNC с DE
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG

Доходность на риск

CNC vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.75

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.88

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.81

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-1.70

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCLPLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.75

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CNC и LPLA

Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNCLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-69.32%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.50%

-33.12%

-22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-33.18%

-35.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-33.18%

-40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-60.34%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.11%

-28.63%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-13.91%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.84%

15.84%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и LPLA

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNCLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

10.60%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

27.76%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.57%

36.06%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

36.03%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.53%

38.12%

+0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и LPLA

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
49.94B
4.94B
(CNC) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNC и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centene Corporation и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.9%
91.5%
Активы портфеля
CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNC and LPLA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (11.25%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs LPLA's -69.32%.

CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNC и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор