Сравнение CMTL с MU
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CMTL in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CMTL returned -12.29%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -12.29% против 55.03% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам CMTL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CMTL and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between CMTL and MU shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTL:
$134.06M
MU:
$1.08T
CMTL:
-$680.48K
MU:
$21.26
CMTL:
0.00
MU:
18.53
CMTL:
$106.76T
MU:
$58.12B
CMTL:
$36.22T
MU:
$33.96B
CMTL:
$4.11T
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. MU — Ранг доходности на риск
CMTL
MU
Сравнение CMTL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 25.90 | -23.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 100.37 | -95.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 11.44 | -10.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.24 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 1.11 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.31 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CMTL и MU
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -98.25% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -30.28% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -57.63% | -32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -57.63% | -37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -57.63% | -38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.08% | -12.07% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -58.19% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 7.80% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и MU
Текущая волатильность для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) составляет 29.59%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что CMTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.59% | 34.16% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 56.74% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 68.70% | +16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.33% | 52.91% | +37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.87% | 49.99% | +23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и MU
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и MU
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to CMTL (29.59%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор