Сравнение CMTL с LW
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CMTL returned -26.59%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 3.41%.
CMTL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 14.38%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- -21.75%
- 5 лет*
- -26.59%
- 10 лет*
- -12.29%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTL и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -15.03% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between CMTL and LW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CMTL:
$134.06M
LW:
$5.93B
CMTL:
-$680.48K
LW:
$2.15
CMTL:
0.00
LW:
0.91
CMTL:
$106.76T
LW:
$6.52B
CMTL:
$36.22T
LW:
$1.34B
CMTL:
$4.11T
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. LW — Ранг доходности на риск
CMTL
LW
Сравнение CMTL c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTL | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.52 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.90 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.48 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CMTL и LW
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -64.56% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -41.37% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -64.56% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -64.56% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.08% | -60.44% | -27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -21.26% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 23.67% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и LW
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.59% | 10.14% | +19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 38.17% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 44.22% | +41.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.33% | 37.84% | +52.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.87% | 35.85% | +38.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и LW
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и LW
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.22T при выручке в 106.76T, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.11T при выручке в 106.76T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.16T при выручке в 106.76T, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and LW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (29.59%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs LW's -64.56%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор