PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с CNDX.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.42%/yr vs 16.76%/yr for CNDX.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 16.32%.

CMOD.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.74%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.42%
1 год
33.62%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.48%
1 год
36.18%
3 года*
27.08%
5 лет*
16.76%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.33%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.32%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%30.11%

Correlation

The correlation between CMOD.L and CNDX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.19

The correlation between CMOD.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и CNDX.L

Секторы
CMOD.L
CNDX.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.0%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
6.6%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
57.9%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
CNDX.L
1.0%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
CNDX.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
CNDX.L
6.6%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
CNDX.L
0.1%

Технологии

CMOD.L
5.6%
CNDX.L
57.9%

Энергетика

CMOD.L

-

CNDX.L
0.5%

Здравоохранение

CMOD.L

-

CNDX.L
3.7%

Промышленность

CMOD.L

-

CNDX.L
2.8%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

CNDX.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.25

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.13

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.27

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

11.72

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.03

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и CNDX.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-35.21%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-11.00%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-22.44%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-35.21%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.53%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-5.13%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.08%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и CNDX.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 5.26% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.44%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

12.12%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.04%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

20.93%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

20.09%

-5.41%

Сравнение комиссий CMOD.L и CNDX.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и CNDX.L

Ни CMOD.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and CNDX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while CNDX.L is Nasdaq-100. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор