Сравнение CMI с JCI
CMI (Cummins Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CMI in Specialty Industrial Machinery, JCI in Engineering & Construction. Over the past 10 years, CMI returned 22.34%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMI и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 32.64%, что значительно выше, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 22.34% против 14.82% соответственно.
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам CMI и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between CMI and JCI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between CMI and JCI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMI:
$19.27
JCI:
$4.91
CMI:
34.90
JCI:
29.34
CMI:
0.39
JCI:
7.44
CMI:
2.75
JCI:
5.55
CMI:
$33.89B
JCI:
$12.49B
CMI:
$8.60B
JCI:
$8.93B
CMI:
$4.87B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. JCI — Ранг доходности на риск
CMI
JCI
Сравнение CMI c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMI | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 3.22 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.31 | 8.89 | +17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 1.50 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CMI и JCI
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -86.83% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -12.71% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -30.85% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -42.32% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -47.14% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.27% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -21.71% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и JCI
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMI | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 10.20% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 21.47% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 27.27% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 28.30% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 27.98% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и JCI
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и JCI
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMI and JCI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (12.18%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, CMI dropped -75.66% vs JCI's -86.83%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMI и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор