Сравнение CMG с TJX
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 16.92%/yr for TJX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 13.70% против 16.92% соответственно.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
TJX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам CMG и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 4.63% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between CMG and TJX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between CMG and TJX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
TJX:
$178.92B
CMG:
$1.09
TJX:
$5.15
CMG:
26.77
TJX:
31.03
CMG:
1.00
TJX:
1.96
CMG:
3.20
TJX:
2.92
CMG:
15.83
TJX:
4.95
CMG:
$12.14B
TJX:
$61.58B
CMG:
$4.39B
TJX:
$19.36B
CMG:
$2.30B
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. TJX — Ранг доходности на риск
CMG
TJX
Сравнение CMG c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.39 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.72 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.46 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.97 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и TJX
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -64.59% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -10.89% | -40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -11.04% | -47.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -27.68% | -31.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -42.55% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -2.86% | -54.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -13.08% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 3.16% | +31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и TJX
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.27% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 14.08% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 17.84% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 22.29% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 26.05% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и TJX
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и TJX
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and TJX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.05%) compared to TJX (8.27%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор