PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 13.70% против 24.31% соответственно.

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between CMG and NFLX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.32

The correlation between CMG and NFLX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$38.11B

NFLX:

$355.22B

EPS

CMG:

$1.09

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

CMG:

26.77

NFLX:

26.73

Коэффициент PEG

CMG:

1.00

NFLX:

1.06

Коэффициент P/S

CMG:

3.20

NFLX:

7.62

Коэффициент P/B

CMG:

15.83

NFLX:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

CMG vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-1.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.43

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.82

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.36

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CMG и NFLX

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-81.99%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-43.35%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-43.35%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-75.95%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-75.95%

+17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-38.29%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-24.90%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

24.70%

+10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и NFLX

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.64%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

25.22%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.50%

33.15%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

43.10%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

41.52%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и NFLX

Ни CMG, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.09B
12.25B
(CMG) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMG и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chipotle Mexican Grill, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.4%
51.9%
Активы портфеля
CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

CMG and NFLX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.05%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs NFLX's -81.99%.

NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор