Сравнение CMG с HD
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.84% соответственно.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам CMG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CMG and HD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
HD:
$308.47B
CMG:
$1.09
HD:
$14.08
CMG:
26.77
HD:
22.00
CMG:
3.20
HD:
1.85
CMG:
15.83
HD:
22.23
CMG:
$12.14B
HD:
$166.59B
CMG:
$4.39B
HD:
$55.19B
CMG:
$2.30B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. HD — Ранг доходности на риск
CMG
HD
Сравнение CMG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.47 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.96 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и HD
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -70.46% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -28.81% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -28.84% | -30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -34.73% | -24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -37.99% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -25.37% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -20.60% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 14.08% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и HD
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 6.57% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 17.61% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 23.46% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 24.05% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 24.81% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и HD
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и HD
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and HD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.05%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор