Сравнение CMG с DKS
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, DKS in Specialty Retail. Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 13.70% против 20.96% соответственно.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам CMG и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between CMG and DKS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between CMG and DKS shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
DKS:
$19.29B
CMG:
$1.09
DKS:
$3.67K
CMG:
26.77
DKS:
0.06
CMG:
3.20
DKS:
0.00
CMG:
15.83
DKS:
0.00
CMG:
$12.14B
DKS:
$5.18T
CMG:
$4.39B
DKS:
$1.69T
CMG:
$2.30B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. DKS — Ранг доходности на риск
CMG
DKS
Сравнение CMG c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.13 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.08 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.51 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.59 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и DKS
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -73.33% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -19.37% | -32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -32.73% | -26.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -48.79% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -70.82% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -12.08% | -45.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -17.97% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 8.35% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DKS
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 13.36% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 24.84% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 35.64% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 43.51% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 45.34% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DKS
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и DKS
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and DKS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKS has higher volatility (13.36%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор