Сравнение CMG с BBY
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and BBY (Best Buy Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, BBY in Specialty Retail. Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 13.55%/yr for BBY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и BBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у BBY с доходностью 12.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMG имеют среднегодовую доходность 13.70%, а акции BBY немного отстают с 13.55%.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
BBY
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 24.87%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам CMG и BBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 12.50% | -17.80% | 14.35% | 2.51% | -17.49% | 4.44% | 16.71% | 70.50% | -20.63% | 64.49% |
Correlation
The correlation between CMG and BBY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
BBY:
$15.67B
CMG:
$1.09
BBY:
$5.39
CMG:
26.77
BBY:
13.76
CMG:
3.20
BBY:
0.38
CMG:
15.83
BBY:
4.36
CMG:
$12.14B
BBY:
$41.86B
CMG:
$4.39B
BBY:
$9.42B
CMG:
$2.30B
BBY:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. BBY — Ранг доходности на риск
CMG
BBY
Сравнение CMG c BBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | BBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.07 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.23 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.47 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.19 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и BBY
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки BBY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и BBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -80.90% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -32.01% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -44.34% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -52.60% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -52.60% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -33.70% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -30.80% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 15.58% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и BBY
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у Best Buy Co., Inc. (BBY) волатильность равна 17.92%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | BBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 17.92% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 28.32% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 37.77% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 37.73% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 38.32% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и BBY
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.14% | 5.68% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и BBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Best Buy Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и BBY
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 8.94B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 8.94B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
BBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 8.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and BBY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBY has higher volatility (17.92%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs BBY's -80.90%.
BBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и BBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор