PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMG с AVAV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 13.70% против 19.16% соответственно.

CMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-44.25%
3 года*
-10.49%
5 лет*
1.95%
10 лет*
13.70%

AVAV

1 день
-0.67%
1 месяц
9.74%
С начала года
-23.65%
6 месяцев
-34.62%
1 год
-3.25%
3 года*
23.54%
5 лет*
10.87%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-23.65%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between CMG and AVAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$38.11B

AVAV:

$9.01B

EPS

CMG:

$1.09

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

CMG:

3.20

AVAV:

7.51

Коэффициент P/B

CMG:

15.83

AVAV:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$12.14B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.30B

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

CMG vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-0.04

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.48

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.05

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.10

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа AVAV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CMG и AVAV

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-61.45%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-61.45%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-61.45%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-61.45%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-61.45%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-54.94%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-28.56%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

33.68%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AVAV

Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.05%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

24.99%

-14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

58.60%

-35.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.50%

73.83%

-35.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

55.85%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

51.96%

-16.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AVAV

Ни CMG, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
3.09B
-10.80M
(CMG) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMG and AVAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.99%) compared to CMG (10.05%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs AVAV's -61.45%.

AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор