Сравнение CMG с AMZN
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CMG in Restaurants, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, CMG returned 13.70%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.70% против 21.19% соответственно.
CMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.70%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам CMG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -20.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CMG and AMZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CMG and AMZN has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMG:
$38.11B
AMZN:
$2.67T
CMG:
$1.09
AMZN:
$8.37
CMG:
26.77
AMZN:
29.29
CMG:
1.00
AMZN:
0.71
CMG:
3.20
AMZN:
3.58
CMG:
15.83
AMZN:
6.03
CMG:
$12.14B
AMZN:
$742.78B
CMG:
$4.39B
AMZN:
$348.59B
CMG:
$2.30B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CMG
AMZN
Сравнение CMG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.68 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.64 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.49 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и AMZN
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -94.40% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -21.74% | -29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -30.88% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -56.15% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -56.15% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.30% | -10.83% | -46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -28.12% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 9.08% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и AMZN
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.80% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 20.58% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 30.13% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 35.53% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 32.48% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и AMZN
Ни CMG, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и AMZN
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and AMZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.05%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор